Intesa Sanpaolo è stata ‘promossa’ agli stress test dell’Eba, così come Unicredit, Banco Bpm e Mediobanca, mentre il Monte dei Paschi è risultata la peggiore tra le 50 banche europee esaminate nell’esercizio dell’Autorità. Nel complesso, l’impatto di uno scenario “molto avverso” porterebbe le 50 maggiori banche europee a bruciare 265 miliardi di capitale in un triennio.
Lo stress test di quest’anno è caratterizzato da uno scenario avverso che presuppone uno scenario di Covid-19 prolungato in un contesto di tassi di interesse “più bassi per più a lungo”, ricorda l’Eba. Nel dettaglio, la simulazione prevede un calo cumulato del pil sull’orizzonte triennale del 3,6% nell’Ue, e un calo cumulato negativo del Pil di ogni Stato membro.
I principali fattori di rischio che impatterebbero sul patrimonio delle banche sarebbero perdite su rischi di credito per 308 miliardi di euro, perdite da rischio di mercato, incluso il rischio di credito di controparte, per 74 mld e perdite da rischio operativo per 49 mld.
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